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Estratégias de negociação de opções básicas - apresentação PPT do PowerPoint.

Estratégias básicas de negociação de opções. Definição. O que é uma opção? A opção é um direito de comprar 100 ações, ou de vender 100 ações. Cada opção possui quatro recursos específicos: 1. Relaciona-se a uma ação específica ou a outra segurança, chamada de "segurança subjacente".

Apresentação do PowerPoint sobre "Estratégias de Negociação de Opções Básicas" - niabi.

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O que é uma opção?

A opção é um direito de comprar 100 ações, ou de vender 100 ações.

Cada opção possui quatro recursos específicos:

1. Relaciona-se a um estoque específico ou a outra segurança, denominada segurança "subjacente".

2. É um direito de comprar (ligar) ou vender (colocar), e cada opção controla 100 ações.

3. Um preço específico de "greve" é o preço fixo no qual a opção pode ser exercida.

4. Cada opção tem uma data de validade fixa. Após essa data, a opção é inútil.

Opção - um direito intangível comprado ou vendido por um comerciante para controlar 100 ações de uma garantia; Ele expira em uma data específica no futuro.

Esses quatro recursos - subjacente.

segurança, tipo de opção, preço de exercício,

e data de validade - são chamados.

Eles não podem ser alterados. Cada opção é única em sua combinação destes termos.

Uma garantia subjacente é o estoque ou.

outra segurança em que a opção é.

Por exemplo, uma opção na Caterpillar controla 100 ações do estoque da Caterpillar.

Esta opção não pode ser transferida para um estoque subjacente diferente. Existe apenas aquele subjacente.

Existem dois tipos de opções, chamadas.

Uma chamada concede a seu proprietário o direito, mas não a obrigação, de comprar 100 ações.

Este direito refere-se a um título subjacente específico, a um preço de exercício fixo, e expira em uma data especificada no futuro.

As opções podem ser compradas (uma posição longa) ou vendidas (uma posição curta). Quando você vende uma opção, você concede a opção direito à pessoa do outro lado do comércio.

A greve da opção é o valor fixo.

por ação em que a opção pode ser.

exercido. "Exercício" significa comprar 100 ações (com uma chamada) ou vender 100 ações.

(com uma colocação) no preço de exercício fixo.

O proprietário de uma chamada pode fazer uma chamada quando o preço de mercado atual for maior do que a greve fixa.

Um proprietário pode exercer uma colocação quando o preço atual do mercado for menor do que a greve fixa.

Cada opção expira em uma data específica,

chamado "data de validade".

Este é o terceiro sábado do mês de vencimento; O último dia de negociação é a terceira sexta-feira do mês de vencimento.

Após a expiração, todas as opções que não foram fechadas ou exercidas tornam-se inúteis.

Existem dezenas de estratégias de opções. Aqueles que começam na negociação de opções provavelmente restringirão sua atividade para comprar chamadas ou colocar e tentar lucrar com elas.

O valor da opção aumenta quando o subjacente se move na direção desejada. Os compradores de chamadas esperam que o preço subjacente aumente, e coloque os compradores na esperança de que cai.

Seis estratégias de opções são especialmente interessantes na forma como permitem que você alavancar capital, reduzir riscos e controlar ações de estoque.

3. Roteamento variável.

4. Seguro colocado.

6. Estoque sintético.

Essas estratégias compartilham alguns temas e atributos comuns. Esses são:

- Eles podem ser construídos com objetivos conservadores em mente: reduzindo ou eliminando riscos e protegendo posições longas em sua carteira.

- Os cargos eliminam o risco ou geram renda.

- O nível de capital colocado em risco pode ser controlado por compensação de posições longas e curtas, ou limitado pela seleção de opções de preço modesto.

Uma chamada coberta tem duas partes:

- propriedade de 100 ações.

Uma chamada "curta" é criada vendendo. Quando você vende uma chamada, você recebe dinheiro.

Uma transação curta é seqüenciada como "sell-hold-buy" em vez da posição longa mais familiar, "buy-hold-sell".

Uma chamada coberta torna-se lucrativa se a garantia subjacente permanecer em ou abaixo da greve.

Nesse caso, a chamada expirará sem valor, ou pode ser fechada (comprada) a um preço mais baixo.

Se a segurança subjacente ultrapassar a greve, a chamada será exercida e seu estoque será chamado.

Ser exercitado é lucrativo, desde que seu custo original do estoque seja menor do que a greve. Nesse caso, você ganha um ganho de capital, a opção premium e quaisquer dividendos durante o período de retenção.

A razão escrever é uma expansão do coberto.

ligar. Em vez de 1 chamada por 100 partes, você escreve.

mais chamadas do que você pode cobrir.

Por exemplo, se você possui 200 ações e vende 3 chamadas, você cria uma relação de 3: 2. Se você possui 300 ações e vende 4 chamadas, você cria uma relação 4: 3.

Embora esta estratégia seja de maior risco do que uma chamada coberta, algumas ou todas as chamadas expostas podem ser fechadas para evitar o exercício.

Esta é uma expansão adicional da chamada coberta. Na taxa variável escreva, você usa duas greves diferentes.

Por exemplo, o preço das ações é de US $ 49 e você possui 300 ações. Se você vende duas chamadas de US $ 50 e duas chamadas de US $ 52,50, criou uma relação de proporção variável.

Esta estratégia protege sua posição de estoque contra o risco de perda. A colocação é o direito de vender ações a um preço fixo.

Por exemplo, você comprou ações em US $ 45 e agora vale US $ 49. Você vende um 50 put e paga 2 (US $ 200).

Se o estoque cai abaixo de 50, você pode exercer a colocação e vendê-lo na greve fixa de 50. No entanto, como o preço de venda custou US $ 200, seu ponto de equilíbrio é de US $ 48 por ação.

Neste exemplo, o seguro coloca bloqueios nos lucros da.

Pelo menos US $ 300 - o golpe menos custo do put, menos o seu.

base original: $ 50 - $ 2 - $ 45 = $ 300.

Um colar é uma estratégia de três partes que combina a chamada coberta com o seguro. Isso consiste de:

100 ações do estoque.

Um colarinho custa pouco ou nada para abrir. A chamada curta deve ser maior do que o preço atual, e a longa colocação deve ser menor. O custo da longa colocação é tudo ou principalmente pago pelo short put.

O colarinho é uma estratégia inteligente quando você quer proteger os lucros do papel, e você está disposto a ter ações chamadas na greve da chamada.

Esta é uma estratégia semelhante à do colarinho. Mas ambas as opções são abertas com o mesmo preço de exercício.

Quando você abre uma chamada longa e uma pequena colocação, ela cria uma posição de estoque longo sintético, porque as opções crescem em valor à medida que as ações aumentam, refletindo as mudanças de preços apontarem para o ponto.

Quando você abre uma chamada curta e uma longa colocação,

cria uma posição sintética de estoque curto,

porque as opções crescem em valor como o.

o estoque cai, as mudanças de preços de espelhamento apontam para o ponto.

As opções são dispositivos comerciais muito versáteis. Eles podem ser de alto risco ou muito conservadores.

Você pode usar chamadas ou colocar, ou combinações de ambos.

Você pode usar posições longas ou curtas, ou uma combinação de ambos.

O problema com as opções de negociação é que uma curva de aprendizado considerável é necessária. Isso se deve principalmente ao idioma especial do mercado de opções.

Você precisa dominar o idioma e as regras de negociação; e também para entender completamente os riscos potenciais de todas as posições que você entraria.

Uma percepção comum é que as opções são muito complexas para o comerciante típico. Isso não é verdade.

A complexidade está na curva de aprendizado. Depois de dominar isso, tudo se torna mais fácil.

Um método inteligente para aprender opções é o comércio de papel e investigar o mercado por si mesmo.

O comércio de papel é uma boa maneira de começar. Este é um sistema para negociação de ações sem usar dinheiro real.

O melhor site de troca de papel é gratuito e é oferecido pelo Chicago Board Options Exchange (CBOE). Link para eles em:

Vários sites também oferecem opções de educação, e os membros podem aprender muito sobre estratégias e negociação.

Ofereço isso através do meu site, ThomsettOptions - link para o site em.

As opções cresceram desde que o mercado começou em 1973. Hoje, bilhões de contratos são negociados a cada ano.

Originalmente, as opções eram usadas principalmente por especuladores e eram de alto risco.

Cada vez mais, as opções são usadas para reduzir riscos e criar renda em um portfólio. O mercado de opções tornou-se mainstream.

Criando combinações de opções.

Comprar e vender chamadas e colocar em conjunto oferece a você a capacidade de criar posições comerciais poderosas.

As estratégias de opções colocam você no controle da definição de pontos de preço específicos para o alvo. Vá em frente e procure alguns exemplos do que é possível ao usar opções para negociar.

Quando você comercializa preços para aumentar, mas deseja limitar sua exposição total.

Quando você deseja que os preços do mercado diminuam, mas ainda querem alguns ganhos no lado positivo.

Quando você deseja que o mercado permaneça estável ou exploda em qualquer direção.

Estratégias de opção.

Geralmente, uma Estratégia de Opção envolve a compra e / ou venda simultânea de diferentes contratos de opções, também conhecidos como Combinação de Opção. Eu digo geralmente, porque há uma grande variedade de estratégias de opções que usam várias pernas como sua estrutura, no entanto, mesmo uma Opção de Chamada Longa com legenda pode ser vista como uma estratégia de opção.

Sob o link Options101, você pode ter percebido que os exemplos de opções fornecidos apenas procuraram tirar uma opção de troca por vez. Ou seja, se um comerciante pensasse que o preço da ação da Coca Cola aumentaria no próximo mês, uma maneira simples de lucrar com essa jogada, limitando seu risco é comprar uma opção de compra. Claro, ele / ela também pode vender uma opção de venda.

Mas e se ele / ela compre uma chamada e uma opção de venda no mesmo preço de exercício no mesmo mês de validade? Como um comerciante poderia lucrar com esse cenário? Vamos dar uma olhada nesta combinação de opções;

Neste exemplo, imagine que você comprou (longo) 1 $ 40 opção de opção de julho e também comprei uma opção de US $ 40 para julho. Com a negociação subjacente a US $ 40, a chamada custa US $ 1,14 e a tarifa custa $ 1,14 também.

Agora, quando você é o comprador da opção (ou vai por muito tempo), você não pode perder mais do que seu investimento inicial. Então, você superou um total de US $ 228, que é a perda máxima se tudo der certo.

Mas o que acontece se o mercado se manda? A opção de venda torna-se menos valiosa à medida que o mercado é mais vendido porque você comprou uma opção que lhe dá o direito de vender o recurso - o que significa que você quer que o mercado desça. Você pode ver um diagrama de lançamento longo aqui.

No entanto, a opção de compra torna-se infinitamente valiosa à medida que o mercado se comercializa mais alto. Então, depois de se afastar do seu ponto final, sua posição tem potencial de lucro ilimitado.

A mesma situação ocorre se o mercado se vender. A chamada torna-se inútil, pois os negócios abaixo de US $ 37,72 (greve de US $ 40 menos o que você pagou - $ 2,28), no entanto, a opção de venda se torna cada vez mais lucrativa.

Se o mercado se processar em 10%, e no final do prazo, fecha-se em US $ 36, sua posição de opção vale US $ 1,72 ($ 172). Você perde o valor total da chamada, que custou US $ 1,14 e custou US $ 114, no entanto, a opção de venda expirou no dinheiro e vale US $ 4,00, uma opção - ou US $ 400. Subtrair disso o valor total pago pelo cargo, US $ 228 e agora o cargo vale $ 172. Isso significa que você exercerá seu direito e se apropriará do ativo subjacente ao preço de exercício.

Isso significa que você será efetivamente curto as ações subjacentes em US $ 40. Com o preço atual no mercado negociando a US $ 36, você pode comprar de volta as ações e fazer um $ 4,00 instantâneo por ação para um lucro líquido total de US $ 286 por ação na perna. Então, subtrair os outros $ 114 para a perna de chamada e seu lucro líquido total é de US $ 172.

Isso pode não parecer muito, mas considere o que é o seu retorno sobre o investimento. Você superou um total de US $ 228 e obteve US $ 172 em um período de um mês. Esse é um retorno de 75% em um período de um mês com um risco máximo conhecido e potencial de lucro ilimitado.

Este é apenas um exemplo de uma combinação de opções. Existem muitas maneiras diferentes de combinar contratos de opção juntos, e também com o recurso subjacente, para personalizar seu perfil de risco / recompensa.

Você provavelmente já percebeu que as opções de compra e venda exigem mais do que apenas uma visão da direção do mercado do ativo subjacente. Você também precisa entender e tomar uma decisão sobre o que você acha que vai acontecer com a volatilidade do ativo subjacente. Ou mais importante, o que acontecerá com a volatilidade implícita das próprias opções.

Se o preço de mercado de um contrato de opção implica que é 50% mais caro do que os preços históricos para as mesmas características, então você pode decidir contra comprar nesta opção e, portanto, fazer uma jogada para vendê-lo em vez disso.

Mas como você pode dizer se as opções implicam volatilidade é historicamente alta?

Bem, a única ferramenta que eu sei disso faz bem com o Volcone Analyzer. Analisa qualquer contrato de opção e compara-o com as médias históricas, ao mesmo tempo em que fornece uma representação gráfica dos movimentos de preços ao longo do tempo - conhecido como o Cone de Volatilidade. Uma ótima ferramenta para usar para comparações de preços.

De qualquer forma, para mais idéias sobre combinações de opções, veja a navegação na barra lateral e veja qual é a estratégia certa para você.

Bullish Spreads Long Call Short Ponha Long Synthetic Call Backspread Call Bull Dividir Put Bull Dividir Covered Call Protetor Colar Colar Bearish Spreads Short Call Long Ponto Curto Sintético Colocar Backspread Ligar Bear Dividir Colocar Espalhar Urso Espalhar Neutro Espalhar Ferro Condor Longo Straddle Curto Straddle Longo Strangle Curto Strangle Longo Guts Short Guts Chamada Tempo de propagação Colocar Tempo Diferenciar Rácio de Chamada Razão Vertical Colocar Ratio Vertical Espalhar Long Call Butterfly Short Call Butterfly Long Colocar Butterfly Short Put Butterfly.

Comentários (103)

Peter 6 de dezembro de 2016 às 7:19 da tarde.

Luciano 6 de dezembro de 2016 às 7:22 da manhã.

Peter 1 de dezembro de 2016 às 17h15.

Luciano 1 de dezembro de 2016 às 8:48 da manhã.

Peter 18 de novembro de 2015 às 15:59.

Oi, René, sim, eles já foram adicionados como longos ou curtos, ou seja, Long Straddle e Long Strangle.

Renee 17 de novembro de 2015 às 8:55 pm.

Poderia adicionar Strangle ou Straddle?

Igwe Zachary Githaiga 30 de março de 2014 às 3:35 am.

então, quais são as estratégias na negociação de opções.

abelha 25 de fevereiro de 2014 às 16h05.

Se eu realmente cortar um estoque e agora está negociando mais alto, existe alguma estratégia de reparo de opções que eu possa usar para limitar minha perda? A maioria das estratégias de reparo de opções apenas dá exemplo começando com uma posição longa em um estoque.

Peter 3 de dezembro de 2013 às 2:52 da manhã.

Aplogogies para a resposta atrasada!

Terry B 25 de novembro de 2013 às 17:21.

Olá, basta baixar o seu spreadhseet. Coisas impressionantes.

a) Para o preço padrão do estoque do modelo de US $ 25.

Percebi que as chamadas de dinheiro estavam em .52.

e as colocações de dinheiro foram em -48.

Além disso, encontrei um site que mostra as volatilidades históricas de uma ação.

1mo, 2 mo, 3mo, 6mo, 1yr, 2 y 3yr.

Jayant 15 de outubro de 2013 às 12h23.

Caro administrador, você pode me sugerir uma estratégia nova, exceto essas estratégias. Desejo uma nova estratégia, sou bem conhecida por todas essas estratégias, porque é o treinador de mercado de opções em kolkata e também certificado com NSE.

Peter 26 de agosto de 2013 às 18:18.

Steve 26 de agosto de 2013 às 7h33.

Qual é exatamente a linha rosa nos diagramas? Parece ser uma média ao longo do tempo, mas eu posso encontrar uma definição em qualquer lugar.

alvaro frances 15 de abril de 2012 às 5:03 pm.

Amit Bhutani, por favor, você pode explicar as estratégias que soletram em 17 de março de 2012 no dia que eu descrevi abaixo, obrigado.

2) Combo corto + largo Nifty 2) Combo curto + Nifty Long.

3) Put / Call Ratio spreed 3) Put / Call Ratio spreed.

4) Coloque o oso spreed / Spreed Bull de llamadas. 4) Coloque spreed de urso / Call Bull Spreed.

Peter 27 de março de 2012 às 17h05.

James 27 de março de 2012 às 7:02 da manhã.

Oi, usei o Option Trading Workbook. xls e o comparei às avaliações de bloomberg e está um pouco afastado. Especificamente, eu falo sobre opções americanas no contrato mini ES, por exemplo, índice ESU2C 1350.

Peter 26 de março de 2012 às 7:47 pm.

Amit S Bhuptani 17 de março de 2012 às 13:12.

2) Combo curto + Nifty Long.

3) Put / Call Ratio spreed.

4) Coloque spreed de urso / Call Bull Spreed.

Amit S Bhuptani.

Rakesh 17 de março de 2012 às 10:38 da manhã.

Peter 26 de fevereiro de 2012 às 16:44.

Mmm, essa é uma pergunta difícil de responder aqui Rakesh ;-) Eu digo que sua melhor aposta seria investir em um programa como o MultiCharts. O MultiCharts pode traçar, escanear e comercializar ações através de vários corretores diferentes. Além disso, ele fornece uma linguagem de script fácil de usar que permite que você projete e reflite as idéias comerciais antes de arriscar dinheiro real. Eu tenho e amo isso!

Rakesh 26 de fevereiro de 2012 às 11h36.

Peter 23 de fevereiro de 2012 às 17h17.

Joel H. 23 de fevereiro de 2012 às 8:58 da manhã.

Eu acabei de ler um livro sobre as opções e um dos pontos de discussão foi que uma ligação ATM sempre terá um prémio mais elevado do que um lançamento na mesma greve. Se eu encontrar uma peça com um prémio superior, então uma chamada com o mesmo preço de exercício, isso é incomum? Existe uma maneira de aproveitar essa situação? É justo supor que esta é uma situação temporária? Desde já, obrigado.

Peter 23 de fevereiro de 2012 às 2:28 am.

Ash 23 de fevereiro de 2012 às 1:39 am.

Oi Peter, tenho uma pergunta sobre quando fechar minha posição em uma opção de chamada. Atualmente, tenho uma opção de chamada de abril e queria saber se há boas práticas em torno de quando encerrar sua posição se você não planeja comprar o estoque no final do prazo de validade ?. Estou perguntando isso porque com o passar do tempo, o preço das opções diminui. É o fim de fevereiro agora e minhas opções expiram em abril. Sua contribuição é apreciada.

Peter 19 de fevereiro de 2012 às 5:04 da tarde.

Rakesh 19 de fevereiro de 2012 às 8:59 da manhã.

Peter 12 de fevereiro de 2012 às 5:09 pm.

Peter 12 de fevereiro de 2012 às 15:48.

Short Put: inutil.

Chamada curta: -2,000.

eh 11 de fevereiro de 2012 às 3:48 da manhã.

Short 1 lot, Strike Price 1050, Index CALL em 25.

Short 1 lot, Strike Price 1100, Index PUT em 30.

Varun 10 de fevereiro de 2012 às 1:22 da manhã.

Considerando que eu sou otimista no mercado e gostaria de tirar proveito disso.

então a pessoa a quem eu estou vendendo não aceitaria sua opção e eu seria capaz de ganhar dinheiro.

danielyee 22 de dezembro de 2011 às 7:08 am.

Peter 21 de dezembro de 2011 às 15:52.

Você deve poder ver o último preço - mesmo se o mercado estiver fechado.

danielyee 21 de dezembro de 2011 às 4:38 da manhã.

Obrigado e quando eu clicar, por exemplo, AAPL por valor do contrato N / A.

Peter 20 de dezembro de 2011 às 5:05 pm.

Você pode dar uma olhada nos preços das opções no Yahoo.

danielyee 20 de dezembro de 2011 às 5:15 da manhã.

Peter 18 de dezembro de 2011 às 3:52 da tarde.

Jorge 16 de dezembro de 2011 às 16:35.

Peter 29 de setembro de 2011 às 12h15.

Você ganhou não poder rolar ao mesmo preço - se você quiser manter uma posição com o mesmo preço de exercício, você terá que vender (comprar) fora do contrato do mês da frente e comprar (vender) no mês de volta aos preços de mercado atuais.

Ankur 29 de setembro de 2011 às 12:00 da manhã.

Obrigado Peter. Além disso, se eu precisar mudar minha posição para o próximo mês, então eu preciso pagar algum prémio extra ou posso rollover ao mesmo preço?

Peter 28 de setembro de 2011 às 18:04.

Sim, exatamente. Você fecharia sua posição com lucro sem ter que esperar até o vencimento para exercer a opção.

Ankur, 28 de setembro de 2011 às 8:00 da manhã.

Peter 18 de setembro de 2011 às 11:37 pm.

Livre de risco? Eu também, por favor me avise quando você encontrar tais estratégias ;-)

Aparna 18 de setembro de 2011 às 11:34 pm.

Eu quero aprender comércio de opções livre de risco no mercado indiano. Sugira-me um site para isso.

NAGESH 4 de setembro de 2011 às 11:30 da manhã.

Primeira vez, encontrei mais informações sobre as opções. Muito obrigado.

Peter 3 de agosto de 2011 às 5:55 pm.

Ambos os futuros e as ações possuem um delta de 1, então o hedging com um futuro é muito parecido com hedging com estoque.

Raj baghel 3 de agosto de 2011 às 1:08 da manhã.

Existe alguma ajuda para se proteger no futuro em relação à chamada / colocação.

Peter 1º de agosto de 2011 às 17:48.

Veja a página no dinheiro.

Arul 1 de agosto de 2011 às 7:02 da manhã.

o que está na chamada de dinheiro & amp; colocar?

Peter 12 de maio de 2011 às 11:05.

Oi spinnerrobert, sim, você pode sair de uma posição de opção em qualquer momento antes da data de validade.

Peter 12 de maio de 2011 às 11:04 da tarde.

Oi Azaragoza, você pode verificar minha planilha de preços de opção para a fórmula.

spinnerrobert 12 de maio de 2011 às 8:29 pm.

Minha pergunta é deixar dizer que eu tenho akam e compre uma opção para colocar ou ligar. Eu quero vendê-lo logo depois de comprar o contrato, digamos, dentro de uma hora. Isso é permitido?

azaragoza 5 de maio de 2011 às 15h15.

Qual é a fórmula que você usa para optar com os gráficos PnL, você tem um exemplo?

Peter 28 de fevereiro de 2011 às 3:05 am.

Oi Jai, isso realmente depende do mercado que você está olhando e o que sua visão é desse mercado, isto é, está tendendo para cima, há muita volatilidade, etc.?

Jai 24 de fevereiro de 2011 às 11:14 pm.

S. Vivek 7 de fevereiro de 2011 às 4:48 da manhã.

Você pode me dizer poucas opções e como funciona?

UOG 13 de dezembro de 2010 às 13h26.

Olá, acho que seu blog é épico. Parabéns.

Peter 7 de dezembro de 2010 às 1:25 da manhã.

Você precisa verificar com o seu se eles podem fornecer esse serviço. Eu sei que os Interactive Brokers fornecem uma API para conectar sistemas externos que funcionam através da Internet.

DAJB 6 de dezembro de 2010 às 15:38.

Peter 31 de outubro de 2010 às 3:53 da manhã.

Anônimo 29 de outubro de 2010 às 22h16.

Estou usando Thinkorswim. Eu não vi sobre prémio. Então, eu me pergunto quais as diferenças entre "premium" e "comissão" estamos?

Comprei Long Call GLD em 128 e expirar Oct 2010, recebi informações da Thinkorswim; lucro máximo = perda infinita, máxima = 30 (não incluindo o possível risco de dividendos), custo do comércio, incluindo comissões = 30 + 2,95 = 32,95.

Minha pergunta é;

1. Se o preço de exercício expirou em 31 de outubro de 2010 é de 125, quanto eu perderia (30 ou 2.95 ou 32.95)

2. Antes do final do vencimento, pensei que o mercado descesse. Qual deveria escolher entre "vendê-lo antes da expiração"? ou "não faça nada para deixá-lo expirar". & quot; Quanto custa a ambos?

3. Se o preço de exercício expirou em 31 de outubro de 2010 é 130, o que acontecerá se eu não fizer nada e deixá-lo expirar?

Peter 21 de outubro de 2010 às 4:21 da manhã.

Depende do país e qual é a sua principal forma de renda, eu digo, se o comércio é tratado como ganhos de capital ou renda.

Syrus 21 de outubro de 2010 às 2:08 am.

Qual é a responsabilidade fiscal de uma opção de negociação quando a opção é exercida. se será rentável após o pagamento da comissão ao corretor e aos impostos. Existe uma rede segura para proteger o lucro.

Peter 18 de outubro de 2010 às 17h15.

Sim, você certamente pode sair de uma posição de opção negociando fora dela antes da data de validade.

Kartik 18 de outubro de 2010 às 8:03 da manhã.

Esta explicação fala sobre a opção em caso de caducidade, mas o que, no caso de troca, ocorre entre o prazo de validade.

Peter 17 de setembro de 2010 às 2:26 da manhã.

Oi Meghna, só porque não há lances por aí não significa que não há compradores. Você pode apenas inserir uma ordem de venda no mercado e se o preço for certo, um fabricante de mercado irá levá-lo.

Meghna 17 de setembro de 2010 às 2:19 da manhã.

Oi Peter, eu sei que posso reverter a posição vendendo no mesmo mercado. Mas na negociação eletrônica, geralmente as ofertas não estão disponíveis para opções profundas de ITM / OTM, enquanto no mercado OTC eu posso facilmente reverter a posição pagando o que é mais alto para o corretor. Por isso, esclareça gentilmente como se deparar com tal situação no e-trading como "Indian Nifty".

Peter 15 de setembro de 2010 às 6:39 da manhã.

Sim, você pode simplesmente reverter a posição da opção vendendo o mesmo contrato de opção no mercado de opções.

Meghna 15 de setembro de 2010 às 5:25 da manhã.

HI, diga se estou comprando uma opção de dinheiro europeu com um prazo de 4 meses e se a opção for ITM ou OTM em profundidade no final do 2º mês e se eu quiser cristalizar meus lucros do que existe alguma saída isto?

Peter 5 de setembro de 2010 às 5:15 da manhã.

Os corretores intermediários são difíceis de vencer na corretora e na funcionalidade da plataforma. Embora eu tenha ouvido falar que Think or Swim também tem uma ótima plataforma.

ramesh 5 de setembro de 2010 às 12h32.

Qual empresa possui melhores ferramentas de negociação e baixas comissões?

Peter 2 de setembro de 2010 às 5:55 pm.

Uso e posso recomendar corretores interativos. Eles são uma empresa baseada nos EUA e você não precisa viver nos EUA para abrir uma conta com eles.

NaZZ 2 de setembro de 2010 às 7:02 da manhã.

Eu permaneço na Tailândia (na Ásia), como posso começar a trocar porque não faço nenhuma conta com nenhum corretor nos EUA. Você pode me sugerir o site da corretora para abrir conta e comércio.

Peter 29 de agosto de 2010 às 5:07 pm.

Oi, Sam, obrigado pelo feedback!

Sam 29 de agosto de 2010 às 10:41 da manhã.

É o site muito bom que você tem. Enfim, falando sobre a estratégia de opções, com base na sua experiência, ainda é útil usando apenas uma chamada longa ou simples? porque ouvi dizer que estes são inúteis, principalmente sem valor.

Peter 29 de agosto de 2010 às 5:44 da manhã.

Oi Rajesh, você está localizado nos EUA? Em caso afirmativo, as seguintes empresas oferecem cursos e treinamento de opções;

rajashekargoud 27 de agosto de 2010 às 12:11.

Eu estou interessado opção por favor me sugira boa insitituion para traning e de onde eu deveria começar a opção (investimentos inseguros) e para negociar em opção, devemos ter qualquer experiência.

Peter 26 de agosto de 2010 às 12:31 da manhã.

Oi Raju, obrigado pelo feedback. Se você tiver outras sugestões para o site, avise-me.

raju jee 25 de agosto de 2010 às 9:59 da tarde.

oi .. jst vá através do site e m stant abut saber opção stategy. me ensine mais e CONGRAT 4 seu valioso metroiel.

Peter 18 de agosto de 2010 às 6:57 pm.

Oi, Dale, HPQ está atualmente em 41.36 para que suas opções de colocação sejam ITM para o comprador, o que significa que você está olhando para ser exercido e recebendo o estoque em US $ 45.

Dale Brooks 18 de agosto de 2010 às 6:00 da tarde.

Eu sou curto o hpq jan 12 45 colocar, o que é um bom estado para limitar meu risco no lado negativo? Devo ir muito tempo o mesmo colocado na mesma greve? Obrigado Dale.

Peter 14 de agosto de 2010 às 4:00 da tarde.

Oi Amit, existem duas empresas que fornecem esse tipo de treinamento;

Amit Sharma 14 de agosto de 2010 às 14:06.

Deseja aprender Estratégia de opção com conhecimento Prctical: 9818759927, 9211663645.

Peter 14 de agosto de 2010 às 6:28 am.

Shamsul idrisi 13 de agosto de 2010 às 12:27.

Eu quero aprender troca de opções, por favor me sugira um bom centro de treinamento.

Peter 6 de agosto de 2010 às 2:00 da manhã.

Interessante. Você conhece um bom lugar para obter os números da relação de colocação / chamada?

Brad 6 de agosto de 2010 às 12:44 da manhã.

Eu acho que o melhor indicador de sobrevoque de sobre-compra e um sinal de reversão é quando dizemos que um estoque está em uma tendência ascendente do que por alguns dias em limites.

O sinal vem com uma mudança repentina da relação PUT / CALL com um volume significativo.

AUMKAR 3 de agosto de 2010 às 13:21.

O que acontecerá se o NIFTY STRAIT for 100+

Anjanappa 30 de julho de 2010 às 2:04 da manhã.

Ligue para opt put optns strategies, estou muito bem sucedido neste campo. Qualquer um tente e ganhe ganhe mais dinheiro. Obrigado.

Peter 26 de maio de 2010 às 12:57 am.

Não, OTC pode significar uma transação entre duas partes para qualquer tipo de instrumento financeiro - mesmo as ações podem ser negociadas OTC.

Maria 25 de maio de 2010 às 9:16 am.

Quando alguém fala sobre OTC Commodities: isso significa apenas opções de produtos básicos?

Peter 11 de maio de 2010 às 6:34 da manhã.

É onde você compra / vende o subjacente para reduzir sua exposição ao delta.

piyul 7 de maio de 2010 às 8:24 da manhã.

O que é hedging stratges.

Roshan 27 de março de 2010 às 8:18 da manhã.

wat é a opção101.

Peter 19 de julho de 2009 às 8:18 da manhã.

Oi, Yogesh, qualquer estratégia que tenha potencial de lucro ilimitado de atualização, e. Long Straddle, que permite lucros ilimitados se o estoque se processa para cima ou para baixo.

yogesh 18 de julho de 2009 às 5:11 da manhã.

que estratégias usam para dar mais lucro, responda a resposta.

Priyal 9 de maio de 2009 às 4:25 da manhã.

Para entender a opção você tem que ler mais livros e ampères; seja prático.

Vinesh 6 de maio de 2009 às 21h55.

Oi, eu sou investidor e comerciante indiano. Tenho apenas esse site alguns dias atrás e quero dizer-lhe que este é o melhor site em Opções Trading e transmitir conhecimento sobre o assunto. Parabéns.

Admin 8 de dezembro de 2008 às 3:21 da manhã.

Lisa Ascolese 22 de novembro de 2008 às 8:56 da manhã.

Quem eu chamaria se eu quisesse trocar opções. Isso é algo que eu poderia fazer on-line?

Chandi 12 de novembro de 2008 às 7:00 da manhã.

Quero saber quais são as Estratégias de Risco na Negociação de Opção. Isso dará dinheiro em qualquer condição de mercado.

Troca de opções - apresentação do PowerPoint PPT.

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PPT & ndash; Opções de apresentação comercial do PowerPoint | livre para baixar - id: 1dc87-MmE2M.

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Opções de negociação.

. são como apólices de seguro Se você comprar um carro novo e depois comprar um seguro automóvel. você pode usar sua política para recuperar o valor segurado do carro. . & ndash; Apresentação do PowerPoint PPT.

Opções de negociação Rishi Nalubola Shri Capital LLC Commodity Trading Advisor shricapital.

Opções O que é uma opção? Uma opção é um contrato que dá ao comprador o.

Certo, mas não a obrigação, comprar ou vender um.

ativos subjacentes (estoque, vínculo, índice, etc.) em.

um preço específico em ou antes de uma determinada data Uma opção é uma segurança, assim como um estoque ou um.

obrigação, e constitui um contrato vinculativo com.

termos e propriedades estritamente definidos.

Opções versus semelhanças de ações As opções listadas são títulos, como ações. Opções de comércio como ações, com compra de compradores.

ofertas e vendedores fazendo ofertas. As opções são negociadas ativamente em um mercado listado,

como ações. Eles podem ser comprados e vendidos.

assim como qualquer outra segurança. Diferenças As opções são derivados, ao contrário dos estoques (isto é,

As opções derivam seu valor de outra coisa,

a segurança subjacente). As opções possuem datas de validade, enquanto as ações são feitas.

não. Não há um número fixo de opções, como lá.

estão disponíveis em estoque. Os proprietários de ações possuem uma participação da empresa, com.

direitos de voto e dividendos. As opções não transmitem.

Opções de chamada Uma opção de chamada é uma opção para comprar um estoque em um.

preço específico em ou antes de uma determinada data. Dentro.

desta forma, as opções de chamada são como segurança.

depósitos. Se, por exemplo, você quisesse alugar um certo.

propriedade, e deixou um depósito de segurança para isso, o.

o dinheiro seria usado para garantir que você pudesse, em.

fato, alugue essa propriedade ao preço acordado.

quando você voltou. Quando você compra uma opção de chamada, o preço que você paga.

Ele, chamado de opção premium, assegura o seu direito.

para comprar esse estoque a um preço específico,

chamou o preço de exercício.

Opções de venda de opções de venda são opções para vender um estoque em um.

preço específico em ou antes de uma determinada data. As opções de colocação são como apólices de seguro. Se você.

Compre um carro novo e compre seguro de automóvel no.

carro, você paga um prémio e, portanto, está protegido.

se o bem estiver danificado em um acidente. Se este.

acontece, você pode usar sua política para recuperar o.

valor segurado do carro. Desta forma, o put.

A opção ganha em valor como o valor do.

O instrumento subjacente diminui. Se tudo correr bem e o seguro não é necessário,

A companhia de seguros mantém o seu prémio.

volte para assumir o risco.

Exemplo de chamada Data 5 de abril XYZ _at_ 29 Você acha que passará 30 até 3 de maio Sexta-feira Você decide comprar o 30 de maio chamada _at_ 2.00 Você paga 200.

Exemplo de chamada (cont.) Na terceira sexta-feira de maio, assumir o estoque _at_35 Você pagou, 2.00, agora você pode vendê-lo por 5.00 Seu lucro 300 XYZ em 32 é o seu preço de equilíbrio Máx. Perda 200.

Coloque o exemplo XYZ _at_ 32 Você acha que vai abaixo de 30 Você decide comprar 30 de agosto colocar _at_ 1.00 Você paga 100.

Exemplo de exemplo (cont.) 3 de sexta-feira de agosto XYZ _at_25 Você pagou, 1.00, agora você pode vendê-lo por 5.00 Seu lucro 400 XYZ em 29 é o seu preço de venda de equilíbrio Máxima perda 100.

Benefícios potenciais das opções Aumentar o rendimento Reduzir o risco Reduzir o custo Proteger os estoques de estoque Proteger os lucros Objetivar os preços de compra Preços de venda alvo Personalize a exposição do mercado.

LEAPS Longtime Equity Anticipation Securities Options até 3 anos e pode ser além Não disponível em todos os estoques, mas em amplamente realizado.

estoques negociados como qualquer outra opção.

Preço da opção Valor intrínseco Valor do tempo Valor monetário no ou muito pouco Valor intrínseco no dinheiro principalmente intrínseco Valor fora do dinheiro principalmente em tempo.

Componentes do preço das opções Seguro de carro Valor do carro Deduído Prazo da política Taxas de juros Risco Opção Preço Preço das ações Preço de exercício Tempo até o vencimento Custo do dinheiro Volatilidade.

Alto risco Motorista de alta qualidade superior de 17 anos versus um.

35 anos sem ingressos Dot com company vs. a.

Valores teóricos Volatilidade 16 significa que o estoque pode se mover 42 -

58 A volatilidade implícita histórica é comparada como uma relação P / E.

Valor intrínseco de valor de tempo.

Chamada Coberta / Nua Put Chamada coberta para curto prazo Expectativa Neutral Geração de renda em um estoque estável Possível XYZ, preço atual 25 Vender 27,50 chamada em 1,00 No vencimento, XYZ abaixo de 27,50, lucro 1,00.

(você executou o estoque) XYZ acima de 27,50, será atribuído (limitado.

lucro, você obteve um desempenho inferior ao estoque) Desnudo colocou lucro / perda idêntica ao CC. Deseja possuir o estoque.

Selling Put Put vendedores devem estar dispostos a comprar o subjacente.

ao preço de exercício (Buffets Favorite Leap.

Puts) comerciante conservador XYZ _at_ 53 Gostaria de possuir XYZ abaixo de 50 Sells 50 put at 2.00, se estoque abaixo de 50 .. Negociante agressivo Sells colocar no bolso o prémio.

Protective Put Proteja um estoque de estoque ou de papel Conta IRA vs. conta regular Proteja seu índice diversificado de compra de carteira.

puts compra coloca estoques semelhantes para evitar vender o.

Posição de longo prazo ETF Short (1x, 2x)

Diferença de chamadas verticais Difusão de chamadas Bull XYZ _at_ 102.50 Comprar Oct 100 chamada _at_ 9 Vender Oct 110 chamada _at_ 5 Custo líquido 400 (perda máxima) Máximo lucro 600 Break-even XYZ _at_104 Mesmo prazo de vencimento, ataques diferentes Risco limitado, lucro limitado Moderadamente bullish, up para a greve de venda.

Vertical Put Spread Bear Put Spread XYZ _at_ 63.75 Comprar Oct 65 Put _at_ 5.50 Sell Oct 60 Put _at_ 3.25 Custo líquido 225 (perda máxima) Lucro máximo 275 Break-even XYZ _at_ 62.75 Mesmo vencimento, ataques diferentes Risco limitado, lucro limitado Moderadamente bearish, até a greve de venda.

Ratio Call / Put Spread Compra e venda de números desiguais de contratos.

uma propagação vertical Taxa de exemplo Distribuição de chamadas Comprar 1 XYZ Oct 100 chamada _at_ 9 Vender 2 XYZ Oct 110 chamadas _at_ 5 Ratio Put Spread Comprar 1 XYZ Oct 65 Put _at_ 5.50 Vender 2 XYZ Oct 60 Put _at_ 3.25 Para reduzir o risco, pode-se comprar 2 e vende3 ou.

Comprar taxa de estoque Difusão de chamadas XYZ _at_ 50 Comprar XYZ _at_ 50 Comprar 1 de outubro 50 Chamar _at_ 3 Vender 2 de outubro 55 Chamadas _at_ 1.50 No vencimento, XYZ com ou abaixo de 50, estoque longo XYZ acima de 55, o estoque é atribuído, as chamadas são compensadas.

Extensão vertical longa quase gratuita Limited.

Aplicação de Reparo de Estoque para Long stock Ratio call spread Comprado XYZ _at_ 50, agora é _at_ 45 Comprar 1 Out 45 Chamar _at_ 3 Vender 2 Out 50 Chamadas _at_ 1.50 No vencimento, XYZ igual ou superior a 50, mesmo no estoque, fez 200.

na chamada, com quase nenhum investimento novo Duplicar envolve capital adicional, mais.

Risco de queda Um poderia vender uma chamada 50.

Gregos Definidos - Preço justo teórico de uma opção.

(Calculadora de opções) Delta Taxa de mudança em uma opção teórica.

valor para uma unidade (1) alteração na taxa de variação Gamma subjacente em um delta de opções para.

mudança de uma unidade no preço da decadência subjacente de Theta Time de uma opção.

Greeks Defined (Cont.) Vega Taxa de variação em uma opção teórica.

valor para uma unidade (1) mudança na volatilidade Rho A mudança esperada em opções.

valor teórico para uma mudança de 1% em.

taxa de juros. Delta e Theta, os gregos mais importantes!

Delta Delta Taxa de mudança em uma opção teórica.

valor para a variação de uma unidade (1) no intervalo de valores subjacentes de Delta de 0 a 1 Delta para opção no dinheiro é 0.50 Se o preço das ações aumentar em 1, a opção.

Theta XYZ _at_ 50 45 Linha de chamada A In-the-money, mais intrínseca, menos valor de tempo 50 Linha de chamada B Em dinheiro, valor de 100 horas Decai mais rápido quando se aproxima da expiração.

Parcelar / Ligar paridade Os preços de colocação e chamada são mantidos em linha com.

um para o outro para valores justos existe oportunidade de arbitragem se colocar ou chamar.

os valores estão fora de linha.

Stranddle (longo) XYZ em 45.61 Comprar Oct 45 Call at 2.10 Comprar Oct 45 Put at 1.60 Risco máximo 370 Breakeven superior 48.70 Breakeven lower 41.30.

Baixa volatilidade Esperando um movimento de um jeito ou de um.

outros (ganhos, notícias, etc.) Risco limitado,

Strangle (longo) XYZ em 47.83 Comprar Oct 50 Chamada em 0.95 Comprar Oct 45 Put at 1.00 Risco máximo 195 Breakeven superior 51.95 Breakeven lower 43.05.

Baixa volatilidade opções mais baratas Esperando um movimento.

de um jeito ou de outro (ganhos, notícias,

etc) Risco limitado, potencial ilimitado.

Ferro Condor XYZ às 45.00 Vender Oct 50 Chamada a 1.00 100 Comprar 14 de outubro Chamada a 0.50 (50) Vender Oct 40 Put at 1.00 100 Comprar Oct 35 Put to 0.50 (50) Crédito líquido 100 Risco máximo 400 Breakeven superior 51 Breakeven lower 39.

Não espero um movimento de um jeito ou de outro.

Risco limitado, ETFs potencialmente limitados e.

Os índices são bons candidatos.

Collar OTM Covered Call long Put Lucro limitado, risco limitado na parte inferior do preço de compra do ponto de equilíbrio do subjacente.

Pagamento líquido pago (recebido) Pode-se fazer um colar sem custo Muito bom para condições de mercado onde o lado positivo.

As expectativas são limitadas e as desvantagens são.

Bull Calendar Spread Vender 1 Near Term OTM Call Comprar 1 Long Term OTM Call Alavanca ilimitada, desvantagem limitada Ex XYZ trading em 40. Esperando gradualmente.

Vá até 50 ou superior nos próximos quatro meses Vender Oct 45 Chamada a 1.00 100 Comprar Jan 45 Chamada a 2.00 200 Risco Líquido 100 Esperando que a chamada de outubro expirasse 0 Então tire para a lua!

Long Call Butterfly Comprar 1 ITM Call Vender 2 ATM Calls Comprar 1 OTM Call Expecting stock to go no where Lucro limitado, risco limitado Lote de comissões Ex XYZ trading em 40. Comprar 1 de outubro 30 Chamada às 11.00 (1100) Vender 2 de outubro 40 Chamadas às 4,00 800 Comprar 1 de outubro de 50 Chamada a 1,00 (100) Risco líquido 400 Stock permanece em 40, lucro máximo.

600 Perda máxima se estoque abaixo de 30 ou acima de 50.

Short Call Butterfly Vender 1 ITM Call Comprar 2 ATM Calls Vender 1 OTM Call Volatility is high Lucros limitados, risco limitado Expecting stock para ir além de ataques curtos Ex XYZ trading em 40. Vender 1 de outubro 30 Chamada às 11.00 1100 Comprar 2 de outubro 40 Chamadas em 4.00 (800) Vender 1 de outubro de 50 Chamada a 1,00 100 Risco Líquido 600 Perda máxima se o estoque permanecer 40 Stock permanece abaixo de 30 ou acima de 50, lucro máximo.

Comentários finais Conheça o seu subjacente muito bem (bom estoque!) Tente mantê-lo simples - estratégia Tente reduzir os custos de transação e licitar / pedir.

Se espalha Recorde que é possível que você estivesse errado.

A direcção HOPE é uma palavra ruim neste negócio. As opções longas vão para longo prazo. As opções curtas vão perto do mês.

Terminando comentários Tente entender os movimentos de macro (porquê?) Incerteza temporária ou de longo prazo.

Opções de negociação: como usar estratégias de opções básicas.

Pontos chave.

Nesta edição final de uma série de duas partes, analisamos estratégias de negociação de opções básicas e como elas podem ser usadas.

Descubra mais sobre chamadas longas, chamadas curtas, longas e pequenas colocações.

Descubra como você pode selecionar o preço de ataque para sua opção, dependendo do seu nível de alta ou baixa.

Na primeira parte desta série, Introdução às Opções, discutimos os conceitos básicos de opções como terminologia, direitos e obrigações, interesse aberto, preços, sentimentos e ciclos de expiração. Agora é hora de colocar alguns desses novos conhecimentos para trabalhar, examinando algumas estratégias básicas de negociação de opções e como elas podem ser usadas.

Estratégias de negociação de opções de baixa e baixa.

Fonte: Schwab Center for Financial Research.

Chamadas longas.

Talvez, a estratégia de opções mais simples para entender (embora não necessariamente a mais simples com a qual obter lucro) pode ser o comércio de chamadas longas. Um comércio de chamadas longas é geralmente a primeira estratégia de opções usada pelos investidores, uma vez que eles decidem se aventurar em opções de negociação. Infelizmente, muitas vezes as chamadas longas podem ser difíceis de negociar de forma rentável. No entanto, é bom discutir a estratégia porque ajuda a estabelecer as bases para estratégias de opções mais complexas.

Uma opção de chamada longa é uma estratégia de alta, mas, ao contrário de um estoque de estoque, você geralmente precisa ter razão sobre o que é apenas a direção do estoque subjacente para ser lucrativo. Como discutimos na parte 1 desta série, o preço de uma opção é baseado em muitos componentes. Três desses componentes são: (1) tipo de opção (call vs. put), (2) o preço de exercício da opção e (3) a quantidade de tempo até a opção expirar. Para lucrar com uma troca de chamadas longas, você precisará ter razão sobre a direção do movimento do preço das ações subjacente e o número de pontos que se move nessa direção, bem como quanto tempo leva para fazer o movimento. Ocasionalmente, você pode ser rentável se você estiver certo em dois desses três itens, mas a direção sozinha é quase nunca o suficiente.

Antes de decidir entrar em qualquer estratégia de opção, é importante fazer alguns cálculos simples para encontrar o ganho máximo, perda máxima e pontos de equilíbrio (preço do estoque / índice subjacente onde não há ganho nem perda) para o comércio . A fórmula para esses cálculos em um comércio de chamadas longas (assumindo que o cargo é mantido até o vencimento) e uma representação visual de um gráfico de lucro e perda são ilustradas abaixo:

Long 1 XYZ Jan 50 Ligue $ 3.

Ganho máximo = ilimitado.

Perda máxima = $ 300 (3.00 prémio de opção pago x 100 ações por contrato)

Ponto de equilíbrio = 53 (preço de exercício 50 + 3,00 opção premium)

Fonte: Schwab Center for Financial Research.

Nota: o gráfico mostra a estratégia no vencimento.

Como você pode ver, enquanto a perda máxima potencial em um comércio de chamadas longas é o preço pago pela opção, o potencial de lucro positivo é teoricamente ilimitado. No entanto, tenha em mente que, uma vez que a opção tem uma vida útil limitada, o estoque subjacente precisará subir o suficiente para cobrir o custo da opção e compensar a erosão no valor do tempo e, possivelmente, compensar mudanças na volatilidade. Esses fatores funcionam contra o proprietário de uma longa opção, resultando em um cenário de lucro e perda muito mais difícil do que você pensa.

Chamadas curtas.

Embora eu não recomenda o uso de chamadas curtas (nulas), e eles seriam particularmente inapropriados para comerciantes ou comerciantes de opções inexperientes sem capital de risco substancial, acho útil ajudar a ilustrar como vender uma chamada cria um cenário de lucro e perda Isso é exatamente o oposto do chamado longo. Aqui está um exemplo:

Curta 1 XYZ Jan 50 Ligue $ 3.

Ganho máximo = $ 300 (3,00 prémio de opção recebido x 100 ações por contrato)

Perda máxima = ilimitada.

Ponto de equilíbrio = 53 (preço de exercício 50 + 3,00 opção premium)

Fonte: Schwab Center for Financial Research.

Nota: o gráfico mostra a estratégia no vencimento.

Nota: o gráfico mostra a estratégia no vencimento. O comércio de chamadas descobertas (nulas) é uma posição extremamente arriscada, porque, enquanto o lucro (se o estoque cair no preço) é limitado ao prêmio recebido no momento em que a opção é vendida, o risco ascendente é ilimitado. Para entrar em um comércio de chamadas descobertas, você precisará do nível de aprovação de opção mais alta disponível na Schwab (nível 3) e deve ter fundos substanciais para atender aos requisitos de margem mais elevados desta estratégia.

Semelhante a um longo comércio de chamadas, um longo comércio é bastante direto. Embora os negócios oferecidos longos possam ser difíceis de negociar de forma rentável, também vale a pena discutir a estratégia como base para estratégias de opções mais complexas.

Uma opção de longa colocação é uma estratégia de baixa, mas, ao contrário de um curto estoque de estoque, você geralmente deve ter razão mais do que apenas a direção do estoque subjacente para ser lucrativo. Tal como acontece com chamadas longas, para ser rentável, você precisará ter razão sobre a direção do movimento do preço das ações e a magnitude e o prazo. Você pode ocasionalmente ser rentável se você estiver certo em dois desses três itens, mas a direção sozinha é quase nunca o suficiente.

Tal como acontece com chamadas longas, antes de decidir entrar em um longo comércio, assegure-se de encontrar o ganho máximo, perda máxima e pontos de equilíbrio. A fórmula para esses cálculos em um longo comércio e uma representação visual de um gráfico de lucro e perda são ilustradas abaixo:

Long 1 XYZ Jan 50 Coloque $ 3.

Ganho máximo = $ 4.700 (preço de exercício 50 - 3.00 prémio de opção x 100 ações por contrato)

Perda máxima = $ 300 (3.00 prémio de opção pago x 100 ações por contrato)

Ponto de equilíbrio = 47 (preço de exercício 50 - 3.00 opções premium)

Fonte: Schwab Center for Financial Research.

Nota: o gráfico mostra a estratégia no vencimento.

Como você pode ver, enquanto a perda máxima potencial em uma troca de longo prazo é o preço pago pela opção, o potencial de lucro, como queda de estoque no preço, é significativo. No entanto, tenha em mente que, como a opção tem uma vida útil limitada, o estoque subjacente precisará mover-se o suficiente para cobrir o custo da opção e compensar a erosão no valor do tempo e, possivelmente, até mudanças na volatilidade. Esses fatores funcionam contra o proprietário de uma longa opção, resultando em um cenário de lucro e perda muito mais difícil do que você pensa.

Posições curtas.

Embora as colocações curtas (nulas) não sejam tão arriscadas quanto as chamadas curtas (nulas), elas ainda não são uma estratégia para comerciantes ou comerciantes de opções inexperientes sem capital de risco substancial. A venda de uma peça cria um cenário de lucro e perda que é exatamente o oposto de longo tempo. Aqui está um exemplo:

Curto 1 XYZ Jan 50 Coloque $ 3.

Ganho máximo = $ 300 (3,00 prémio de opção recebido x 100 ações por contrato)

Perda máxima = $ 4,700 (preço de exercício 50,00 - opção de opção de 3,00 x 100 ações por contrato)

Breakeven = 47 (preço de exercício 50 - 3.00 opção premium)

Fonte: Schwab Center for Financial Research.

Nota: o gráfico mostra a estratégia no vencimento.

Um comércio descoberto (desnudo) é uma posição extremamente arriscada, porque enquanto o lucro (se o estoque subir no preço) é limitado ao prêmio recebido no momento em que a opção é vendida, o risco de queda pode aumentar até que o estoque atinja zero. Para entrar em um mercado aberto, você precisará não só do nível de aprovação de opção mais alta disponível na Schwab (nível 3), mas também deve ter fundos substanciais para atender aos requisitos de alta margem desta estratégia.

Selecionando seu preço de exercício.

Quando introduzido pela primeira vez em opções, muitos comerciantes têm poucos problemas para entender as características de risco / recompensa das opções, mas muitas vezes têm dificuldade em decidir quais os preços de exercício a serem usados. Se esses preços de exercício estão dentro, dentro ou fora do dinheiro afetará a magnitude do movimento subjacente necessário para atingir a rentabilidade e também determinar se o comércio pode ser lucrativo se o estoque subjacente permanecer inalterado. As tabelas abaixo ilustram como estruturar corretamente um comércio de opções longas ou curtas para corresponder ao seu nível de alta ou baixa.

Por exemplo, se você é extremamente otimista, você pode querer considerar chamadas longas fora do dinheiro (OOTM) ou itens curtos em dinheiro (ITM). Tenha em mente, ambos geralmente exigem um movimento de alta no estoque subjacente de extrema magnitude para alcançar a rentabilidade. Em contrapartida, se você é apenas um pouco otimista, você pode querer considerar as chamadas longas do ITM ou as posições curtas do OOTM, o último dos quais às vezes pode ser lucrativo sem movimento no estoque subjacente.

Estratégias de opções de investimento.

Fonte: Schwab Center for Financial Research.

Da mesma forma, se você for extremamente baixista, você pode querer considerar chamadas longas ao longo do tempo (OOTM) ou no curto prazo (ITM). Tenha em mente, ambos geralmente exigem um movimento de baixa intensidade extrema no estoque subjacente para alcançar a rentabilidade. Em contrapartida, se você é apenas um pouco grosseiro, você pode querer considerar as colocações longas da ITM, ou chamadas curtas do OOTM, o último dos quais às vezes pode ser lucrativo sem movimento no estoque subjacente.

Estratégias de opções mais baixas.

Fonte: Schwab Center for Financial Research.

Tal como acontece com a maioria das estratégias de opções, quanto maior o movimento subjacente necessário, maior o potencial de lucro, mas também é menos provável que um lucro seja feito. No caso de OOTM short puts e OOTM short calls, porque a rentabilidade é possível sem movimento no estoque subjacente, o lucro potencial provavelmente será muito pequeno. No entanto, o risco nessas negociações é extremamente alto, e é por isso que não recomendo chamadas ou colocações descobertas. O uso de spreads de crédito é uma alternativa muito mais segura, enquanto geralmente fornece apenas um potencial de lucro ligeiramente menor.

Felizmente, até agora você aprendeu que você pode assumir uma posição de alta ou baixa em um instrumento subjacente (estoque, fundo negociado em bolsa [ETF] ou um índice) usando chamadas ou colocações. Simplesmente depende se você compra ou vende primeiro. Outro conceito importante para entender é que, quando você emparelha ações e opções, seu sentimento no estoque subjacente não muda; você está simplesmente usando a opção perna da estratégia para proteger sua posição ou ajudar a gerar renda adicional. A tabela abaixo ajuda a ilustrar este ponto.

Emparelhar ações e opções.

Fonte: Schwab Center for Financial Research.

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Investir envolve riscos, incluindo perda de principal. As estratégias de cobertura e proteção geralmente envolvem custos adicionais e não garantem lucro ou garantia contra perda.

A opção de escrita descoberta e a venda a descoberto são estratégias de negociação avançadas envolvendo riscos potencialmente ilimitados e devem ser feitas em uma conta de margem.

Por razões de simplicidade, os exemplos desta apresentação não levam em consideração comissões e outras taxas de transação, considerações fiscais ou requisitos de margem, fatores que podem afetar significativamente as conseqüências econômicas das estratégias apresentadas. Entre em contato com um assessor de impostos para as implicações tributárias envolvidas nessas estratégias. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações ou informações estatísticas está disponível mediante solicitação.

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Quando busco meu nome, você publica resultados estranhos. As duas imagens que são eu foram removidas de um site que eu encerrei. Remover.

Ao pesquisar meu nome, estranha propaganda de imagens de palhaço vem para o capitão o palhaço em outro estado, REMOVA-O.

e as imagens.

Todas as coisas tentando implicar coisas estranhas.

O Yahoo pode desenvolver a opção para imagens serem vistas como uma apresentação de slides? Isso ajudaria em vez de ter que percorrer cada imagem e tornar esta experiência do Yahoo mais agradável. Obrigado pela sua consideração.

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